Descripción general ¿Está buscando llevar su carrera de buena a excelente?? Como empleado de PenFed, cada día es una oportunidad para prosperar y ser parte de un equipo que trabaja para garantizar que nuestra organización está brindando un servicio de clase mundial a nuestros miembros, empleados y nuestras comunidades. Existimos para ayudar a nuestros miembros a alcanzar su máximo potencial, educar y alentar sus sueños y hacer todo lo posible para seguir nuestra misión y ayudar a nuestros miembros a "hacerlo mejor". Unirse a PenFed es más que ser un empleado;:’se trata de ser parte de la familia PenFed. PenFed está contratando un Analista (híbrido) II, Análisis cuantitativo de riesgo de mercado en nuestra ubicación de Tysons, Virginia. El objetivo principal de este trabajo es analizar datos del almacén de datos corporativo para incorporarlos a nuevos sistemas de riesgo de mercado; colaborar con el equipo de transformación de datos y realizar revisiones de calidad de datos e incorporar actualizaciones de datos. Este puesto también respaldará la función de gobernanza de riesgo de mercado y la implementación del nuevo sistema PolyPaths, así como también liderará las comunicaciones con los equipos de TI y datos empresariales. El propósito secundario de este trabajo es analizar datos y crear técnicas cuantitativas para automatizar y mejorar nuevos sistemas y modelos de Riesgo de Mercado. Market Risk Management está desarrollando el sistema de riesgo empresarial de PolyPaths para realizar evaluaciones comparativas y modelos desafiantes, por lo que será esencial mejorar el modelado de tasas de interés y el análisis de pagos anticipados. Responsabilidades Se pueden hacer adaptaciones razonables para permitir que las personas con discapacidades realicen las funciones esenciales. Esta no pretende ser una lista exhaustiva de deberes laborales, y el puesto realizará otras tareas asignadas. Participe en la creación de técnicas de análisis de aprendizaje automático para aumentar las decisiones de cobertura de riesgos y mejorar el modelo de interés y el modelo de prepago de AdCo en los sistemas de riesgo de PolyPaths. Colaborar con socios comerciales y técnicos para comprender y evaluar sus requisitos con respecto a datos/herramientas analíticas/modelos y determinar la forma óptima de recopilar datos y presentar resultados. Trabaje en estrecha colaboración con los líderes del equipo para analizar datos en función de diversos escenarios comerciales y regulatorios. Realizar análisis ad hoc para respaldar el negocio e identificar riesgos emergentes. Identifique, recopile y analice datos de comportamiento/desempeño de fuentes internas y externas para comprender los impactos de los cambios de políticas y la dinámica macro en el desempeño de la cartera. Producir documentación, procedimientos y materiales de capacitación aplicables para nuevos procesos departamentales. Modifique y ejecute secuencias de comandos Python/SQL mensuales para extraer datos de varios sistemas, incluido SnowFlake, y compararlos con el rendimiento histórico del modelo para introducirlos en el nuevo sistema de riesgos PolyPaths. *Esta función es responsable de garantizar la continuidad del negocio.* Calificaciones Se considera una combinación equivalente de educación y experiencia. Licenciatura en Estadística, Informática, Economía, Matemáticas, Ingeniería Financiera, Investigación de Operaciones, Ingeniería